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| Titre : | Processus stochastiques et applications | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Nicolas Bouleau, Auteur | | Editeur : | Paris : Hermann | | Année de publication : | 1988 | | Collection : | Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0768-3723 num. 1420 | | Importance : | 347 p. | | Présentation : | graph. | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-1420-1 | | Prix : | 180 F | | Note générale : | Notes bibliogr. Index | | Langues : | Français (fre) | | Tags : | Processus stochastiques | | Index. décimale : | 519.2/BOU2 | | Résumé : | Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes. | | Note de contenu : | Généralités sur les processus
Chaîne de Markov
Processus de sauts markoviens et processus ponctuels
Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy
Processus du second ordre, filtrage et prédiction
Introduction au calcul d'Ito
Equations différentielles stochastiques
Processus de Markov et diffusions |
Processus stochastiques et applications [texte imprimé] / Nicolas Bouleau, Auteur . - Paris : Hermann, 1988 . - 347 p. : graph. ; 24 cm. - ( Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0768-3723; 1420) . ISBN : 978-2-7056-1420-1 : 180 F Notes bibliogr. Index Langues : Français ( fre) | Tags : | Processus stochastiques | | Index. décimale : | 519.2/BOU2 | | Résumé : | Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes. | | Note de contenu : | Généralités sur les processus
Chaîne de Markov
Processus de sauts markoviens et processus ponctuels
Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy
Processus du second ordre, filtrage et prédiction
Introduction au calcul d'Ito
Equations différentielles stochastiques
Processus de Markov et diffusions |
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519.2.E/TOM 
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