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Auteur Nicolas Bouleau
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Probabilités de l'ingénieur / Nicolas Bouleau
Titre : Probabilités de l'ingénieur : variables aléatoires et simulation Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicolas Bouleau, Auteur Editeur : Paris : Hermann Année de publication : 1986 Collection : Actualités scientifiques et industrielles Sous-collection : Collection Formation des enseignants et formation continue Importance : 387 p. Présentation : ill. Format : 1986 ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7056-1418-8 Prix : 130 F Note générale : Bibliogr. p. 381-382 . Index Langues : Français (fre) Tags : Probabilités Index. décimale : 412 ETYMOLOGIE Probabilités de l'ingénieur : variables aléatoires et simulation [texte imprimé] / Nicolas Bouleau, Auteur . - Paris : Hermann, 1986 . - 387 p. : ill. ; 1986. - (Actualités scientifiques et industrielles. Collection Formation des enseignants et formation continue) .
ISBN : 978-2-7056-1418-8 : 130 F
Bibliogr. p. 381-382 . Index
Langues : Français (fre)
Tags : Probabilités Index. décimale : 412 ETYMOLOGIE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13710 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 13485 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 12351 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible Processus stochastiques et applications / Nicolas Bouleau
Titre : Processus stochastiques et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicolas Bouleau, Auteur Editeur : Paris : Hermann Année de publication : 1988 Collection : Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0768-3723 num. 1420 Importance : 347 p. Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7056-1420-1 Prix : 180 F Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre) Tags : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2/BOU2 Résumé : Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes. Note de contenu : Généralités sur les processus
Chaîne de Markov
Processus de sauts markoviens et processus ponctuels
Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy
Processus du second ordre, filtrage et prédiction
Introduction au calcul d'Ito
Equations différentielles stochastiques
Processus de Markov et diffusionsProcessus stochastiques et applications [texte imprimé] / Nicolas Bouleau, Auteur . - Paris : Hermann, 1988 . - 347 p. : graph. ; 24 cm. - (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0768-3723; 1420) .
ISBN : 978-2-7056-1420-1 : 180 F
Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre)
Tags : Processus stochastiques Index. décimale : 519.2/BOU2 Résumé : Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes. Note de contenu : Généralités sur les processus
Chaîne de Markov
Processus de sauts markoviens et processus ponctuels
Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy
Processus du second ordre, filtrage et prédiction
Introduction au calcul d'Ito
Equations différentielles stochastiques
Processus de Markov et diffusionsRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12581 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 10844 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 12580 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 10845 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible 12579 519.2 BOU Livre Mathématiques Monographies Mathématiques Disponible