Titre :	INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE APPLIQUE A LA FINANCE
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Damien lamberton, Auteur ; bernard lapeyre, Auteur
Editeur :	Ellipses
Année de publication :	1991
Importance :	168
Format :	16X23 CM
Langues :	Français (fre)
Index. décimale :	519/LAM
Résumé :	Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black et Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèle d'actifs avec sauts Simulation et algorithmes pour les modèles financiers Appendice
Note de contenu :	Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).

INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE APPLIQUE A LA FINANCE [texte imprimé] / Damien lamberton, Auteur ; bernard lapeyre, Auteur . - [S.l.] : Ellipses, 1991 . - 168 ; 16X23 CM.
Langues : Français (fre)

Index. décimale :	519/LAM
Résumé :	Modèles discrets Problème d'arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black et Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d'intérêt Modèle d'actifs avec sauts Simulation et algorithmes pour les modèles financiers Appendice
Note de contenu :	Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).